5月30日下午,在3B304教室,来自天津大学的博导史道济教授为我司老师、研究生和高年级本科生作《风险度量和极值统计》的专题报告。报告介绍四个方面的论题：一、风险度量；二、极值统计；三、随机变量的相关性；四、R软件的使用。

风险度量是大家既熟悉又陌生的研究课题，在金融投资中，有收益就有风险，这是金融市场不变的规律。如何使风险尽可能的小而收益尽可能的大，这是投资者和研究者追求的原动力。史教授深入浅出地给大家介绍风险度量的产生和发展，从马克维茨的均值-方差模型到目前广泛使用的VAR技术，为大家描述风险度量这一研究课题的历史发展和研究现状，指出当前的研究方向，给师生上了很好的一课。极值统计是专门研究很少发生，然而一旦发生就有巨大影响的随机变量极端变异性的统计分析方法，这是大家比较陌生的研究课题。史教授利用人们熟悉的自然现象和社会现象作比喻，使大家很快知道极值统计是研究什么问题以及如何研究这类问题。在随机变量的相关性的研究中，史教授介绍许多既古老又新鲜的研究课题。统计分析离不开计算机和统计软件的支持，史教授最后介绍了国际上目前流行的一种统计分析软件R，该软件的最大长处是能紧跟时代发展的潮流，完全免费使用等。

在介绍统计理论和统计方法的同时，史教授能结合具体内容介绍统计与经济建设，统计与自然灾害，统计与生活质量，统计与政策制定等方方面面的关系。通过讲座，不但使听众学习许多新理论、新方法，而且使人们更深刻认识到统计理论和方法的巨大作用，对我司师生在加强统计学习、开展统计研究方面有很好的推动和促进作用。难怪报告一结束，史教授就被研究生围住了，……